Algorithmus für den handel. Algorithmischer Wertpapierhandel im Treasury - KPMG Deutschland


Unmengen von Daten, die in Bruchteilen von Sekunden von einem Computersystem verarbeitet werden. Der technologische Fortschritt führte dazu, dass der Präsenz- bzw. Der hinter dem Handelssystem stehende Algorithmus sammelt dann alle Aufträge in einem zentralen und offenen Orderbuch und führt Orders, die sich bezüglich des Preises entsprechen, aus. Mit dem Aufkommen dieser elektronischen Handelsplätze und der automatisierten Ausführung von Ordern änderte sich auch das Handelsverhalten der Marktteilnehmer.

Beteiligte Firmen müssen nicht nur gewährleisten, dass sie die für die Robustheit ihrer Systeme notwendige technische Infrastruktur unterhalten. Ihre Risikokontroll- und Betriebskapazitäten müssen darüber hinaus gewährleisten, dass sie bestimmte algorithmische Handelsschwellen einhalten und die Platzierung fehlerhafter Orders oder sonstiges Fehlverhalten vermeiden können, das zu Marktverzerrungen führt bzw.

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Vorkehrungen für die Geschäftskontinuität müssen dafür sorgen, dass die operative Robustheit getestet und überwacht wird. Wertpapierfirmen sind verpflichtet, den zuständigen Behörden auf deren Aufforderung jederzeit eine Beschreibung der Art ihrer algorithmischen Handelsstrategien und Einzelheiten über die Handelsparameter oder Limiten, denen das System unterliegt, die wesentlichen bestehenden Compliance- und Risikokontrollen sowie über Tests ihres Systems zu übermitteln.

Auch hier sollten geeignete Systeme und Kontrollen vorhanden extrapolationstrendlinie.

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Handelsplätze müssen einen Beitrag zur Vermeidung von Verzerrungen leisten, die durch den algorithmischen Handel verursacht werden. Darüber hinaus müssen sie den Händlern auf ihren Systemen Gelegenheit bieten, Algorithmen zu testen, und sie in die Lage versetzen, den algorithmischen Handel, seine Muster und die verantwortlichen Personen zu identifizieren.

Damit die zuständigen Behörden diese Art des Handels wirksam überwachen und nötigenfalls begrenzen oder stoppen können, müssen alle betreffenden Orders entsprechend gekennzeichnet werden.

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Die Kennzeichnung dient dem Zweck, algorithmisch herbeigeführte Orders identifizieren und unterscheiden zu können, um sie den verschiedenen Algorithmen zuordnen zu können, von denen sie stammen, sowie die Strategien algorithmischer Händler bewerten zu können. Firmen, die sich am hochfrequenten algorithmischen Handel beteiligen, müssen alle platzierten, ausgeführten und stornierten Algorithmus für den handel und Offerten an Handelsplätzen in der Reihenfolge des zeitlichen Ablaufs und in genehmigter Form korrekt speichern.

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Diese Informationen sind den zuständigen Behörden auf deren Verlangen zur Verfügung zu stellen. Weitere Informationen.